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浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(摘要)

信息来源:   时间: 2017-09-14

浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(摘要)

  (2017年第2期)
  本基金的募集申请经中国证监会证监许可【2016】1086号文准予注册。本基金的基金合同于2016年8月1日正式生效。
  重要提示
  本基金为债券型基金,预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于中等预期风险/收益的产品。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险,因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险,因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险,因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,因本基金投资的证券交易市场数据传输延迟等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延划出的风险等。本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。
  投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,谨慎做出投资决策。根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
  基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
  投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金,基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。
  本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。所载内容截止日为2017年8月1日,投资组合报告为2017年2季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日(财务数据未经审计)。
  一、基金管理人
  (一)基金管理人概况
  名称:浙商基金管理有限公司
  住所:浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室
  办公地址:杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座507室
  法定代表人:肖风
  成立时间:2010年10月21日
  注册资本:3亿元人民币
  存续期间:持续经营
  股权结构:浙商证券股份有限公司、浙江浙大网新集团有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司分别占公司注册资本的25%。
  联系人:何萍
  联系电话:021-60350835
  (二)主要人员情况
  1、基金管理人董事会成员
  肖风先生,董事长,1961年生,中共党员,博士生学历。历任深圳证券管理办公室副处长、处长、证券办副主任;博时基金管理有限公司总裁。现任中国万向控股有限公司副董事长、民生人寿保险股份有限公司副董事长、万向信托有限公司董事长、民生通惠资产管理有限公司董事长、通联支付网络服务股份有限公司董事长、通联数据股份公司董事长、浙江股权交易中心独立董事。
  周跃先生,董事,1972年生,中共党员,浙江大学公共管理专业硕士。历任天健会计师事务所项目经理、高级项目经理、部门副经理;中国证监会浙江监管局上市公司监管处副主任科员、主任科员、副处长、处长,机构监管处副处长,信息调研处处长。现任浙商证券股份有限公司投资银行业务管理副总裁。
  耿小平先生,董事,1948年生,华东政法学院法律专业毕业,中欧国际工商管理学院EMBA,高级经济师。历任浙江省人民检察院副检察长;浙江省高速公路指挥部副指挥;浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事长兼总经理;浙江省交通投资集团有限公司总经理;浙商证券股份有限公司党委书记;浙商证券股份有限公司顾问。现任华北高速公路股份有限公司独立董事。
  李志惠先生,董事,1967年生,经济学博士。历任深圳市住宅局房改处主任科员、助理调研员,深圳市委政策研究室城市处助理调研员、综合处副处长。2004年9月加入博时基金管理有限公司,历任行政及人力资源部副总经理、总裁办公室总经理兼董事会秘书、公司副总裁。现任浙商基金管理有限公司总经理、上海分公司总经理;上海聚潮资产管理有限公司执行董事。
  钟睒睒先生,董事,1954年生,大专。历任养生堂有限公司执行董事兼总经理、董事、董事长;农夫山泉股份有限公司董事长。现任农夫山泉股份有限公司董事长兼总经理、养生堂有限公司董事长。
  周一烽先生,董事,1962年生,复旦大学经济系学士、上海社会科学院经济学硕士、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院EMBA。历任上海市社会科学院宏观经济研究室副主任、上海企业发展研究所副所长;广联(南宁)投资有限公司总经理特别助理及证券投资业务负责人;上海广联投资有限公司总经理;中泰信托投资有限责任公司副总裁;大成基金管理有限公司副总经理兼投资总监;浙商基金管理有限公司总经理。
  章晓洪先生,独立董事,1973年生,西南政法大学法学硕士、博士。历任浙江天健会计师事务所注册会计师;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、浙江财经大学中国金融研究院院长及教授、中国民事诉讼法学研究会常务理事、中华全国律师协会金融与公司专业委员会委员,浙江省人大常委会法制工作委员会特聘专家、复旦大学法学院、浙江大学法学院、浙江工业大学法学院的客座教授或研究员。
  刘纪鹏先生,独立董事,1956年生,中国社会科学院研究生院工业经济系硕士,高级研究员,高级经济师,注册会计师。历任中国社会科学院工业经济研究所助理研究员、学术秘书;中信国际研究所经济研究室主任、副研究员;海南航空公司高级经济顾问、首席经济学家;首都经济贸易大学教授、公司研究中心主任、中国政法大学法与经济研究中心主任、教授、博导。现任中国政法大学资本研究中心主任、教授、博士生导师;中国上市公司协会独立董事委员会副主任、中国企业改革与发展研究会副会长,兼任中国财政科学研究院硕士生导师。。
  金雪军先生,独立董事,1958年生,南开大学经济学硕士。历任浙江大学经济学院副院长等,享受国务院政府特殊津贴,及浙江东方集团股份有限公司独立董事;哈尔滨高科技(集团)股份有限公司独立董事。现任浙江大学教授、博士生导师;浙江大学公共政策研究院执行院长,浙江省国际金融学会会长、大地期货有限公司独立董事、新湖中宝股份有限公司独立董事、浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、浙商期货有限公司独立董事、精工钢构股份有限公司独立董事、华安证券股份有限公司独立董事。
  肖幼航女士,独立董事,1963年生,上海财经大学硕士,高级会计师,注册会计师。历任杭州市审计局副主任科员;浙江天健会计师事务所五部副经理、综合部经理;浙江南都电源动力股份有限公司财务总监;浙江中秦房地产开发有限公司副总经理。现任上海龙力能源投资有限公司总裁助理。
  2、监事会成员
  王平玉先生,监事,1951年生,大专,经济师。历任建设银行杭州分行科长、支行行长、党组副书记、副行长,养生堂有限公司总经济师。现任养生堂有限公司顾问。
  赵琦女士,监事,1971年生,大学本科,注册会计师。历任通联资本管理有限公司副总裁。现任中国万向控股有限公司财务管理部执行总经理。
  谢志强先生,职工监事,1981年生,厦门大学金融学专业学士、硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。历任浙江证监局稽查处副主任科员、主任科员,曾借调中国证监会稽查局工作。现任浙商基金管理有限公司监察稽核部总经理。
  高远女士,职工监事,1986年生,复旦大学经济学系学士。曾任安永华明会计师事务所审计员,2009年加入浙商基金管理有限公司,现任综合管理部总经理。
  3、公司高管人员
  李志惠先生,总经理,简历同上。
  聂挺进先生,副总经理,1979年生,南开大学世界经济专业硕士。曾任招商局国际有限公司项目经理;博时基金管理有限公司投资总监、基金经理。
  沈阳女士,副总经理,1979年生,南开大学EMBA。曾任恒生投资管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司机构理财部总经理。
  唐生林先生,副总经理,1980年生,北京邮电大学计算机科学与技术学士。曾任深圳市脉山龙信息技术有限公司集成部系统工程师、博时基金管理有限公司信息技术部系统运维主管、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司信息技术部总监。
  郭乐琦女士,督察长,1980年生,南开大学法学硕士。曾任北京中伦律师事务所上海分所律师、平安信托投资有限责任公司中台风控、北京市柳沈律师事务所律师、上海嘉路律师事务所主任律师及合伙人、平安集团投资管理委员会投资管理中心、CIO办公室PE投资管理经理。
  4、本基金基金经理
  吕文晔先生,英国华威大学过程工程和商业管理硕士,曾任平安资产管理有限责任公司交易部债券交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理,浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  5、投资决策委员会成员
  聂挺进先生,投资决策委员会主席,简历同上。
  叶予璋先生,投资决策委员会委员,1979年生,复旦大学数学金融硕士。历任兴业银行资金营运中心外汇交易员、利率互换交易员、跨产品自营交易员、债券自营交易员、汇率利率及债券交易处副处长(主持工作)。现任浙商基金管理有限公司总经理助理兼固定收益部总经理。
  唐桦先生,投资决策委员会委员,1980年生,上海财经大学国际金融硕士。历任博时基金管理有限公司研究员、基金经理。现任浙商基金管理有限公司股票投资部总经理,浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金经理。
  倪权生先生,投资决策委员会委员,1983年生,上海交通大学金融学博士。历任博时基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员。现任浙商基金管理有限公司股票投资部副总经理,浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金经理。
  查晓磊先生,投资决策委员会委员,1982年生,曾任香港中文大学中国金融发展与改革研究中心核心研究院,博时基金博士后工作站研究员、博士基金管理有限公司投资策略及大宗商品分析师兼投资经理助理。现任浙商基金管理有限公司衍生品及量化投资部总经理,浙商沪深300指数分级证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  王峥先生,投资决策委员会委员,1983年生,历任华宝兴业基金管理公司海外投资部投资助理,交易部交易员、高级交易员、交易主管,上海国富投资管理有限公司交易主管。现任浙商基金管理有限公司中央交易室副总经理(主持工作)。
  6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
  (三)基金管理人的职责
  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
  2、办理基金备案手续;
  3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
  4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
  5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
  6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
  7、依法接受基金托管人的监督;
  8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;
  9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
  10、编制季度、半年度和年度基金报告;
  11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
  12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
  13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
  14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
  15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
  16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
  17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
  18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
  19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
  20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
  21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
  22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
  23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
  24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
  25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
  26、建立并保存基金份额持有人名册;
  27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  (四)基金管理人的承诺
  1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;
  2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
  (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
  (2)不公平地对待管理的不同基金财产;
  (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
  (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
  (5)侵占、挪用基金财产;
  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
  (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
  (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
  3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
  4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
  5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
  (五)基金经理承诺
  1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
  2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
  3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
  4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
  (六)基金管理人的内部控制制度
  1、内部控制的目标
  1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;
  2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;
  3)确保基金、公司财务及其他信息真实、准确、完整、及时;
  4)建立和健全法人治理结构,形成合理的决策、执行和监督机制。通过完善的公司治理结构和风险控制流程,保护基金持有人利益不受侵犯。
  2、内部控制的原则
  1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司所有部门、岗位业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每位员工;
  2)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;
  3)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;
  4)有效性原则:用科学合理的内控程序和方法,建立合理的内控程序,保证内控制度的有效执行;
  5)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
  6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司的经营战略、经营目标等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;
  7)防火墙原则:公司基金投资、交易、研究、评估、市场开发等相关部门,应当在空间上和制度上适当分离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员,应制定严格的批准程序和监督措施;
  8)成本效益原则:公司通过科学有效的经营管理方法降低各种成本,提高经营效益,通过控制成本实现最佳经济效益,从而达到最佳内控效果。
  3、内部控制的组织机构
  公司内部控制的组织机构可以划分为监督系统、决策与业务执行两大系统,均有明确的层次分工和畅通的监督与执行通道,并建立完善的报告与反馈机制。
  1)监督系统
  公司监事会、合规与风险控制委员会、监察稽核部为公司不同层面的监督机构,构成相互独立的监督系统。
  监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。董事会下设合规与风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金资产运作的合法、合规性进行审查、分析和评估。合规与风险控制委员会独立行使职责。监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。督察长由董事会聘任,根据董事会的授权对公司的经营活动进行监督。
  2)决策和执行系统
  股东会、董事会、管理层及职能部门构成公司决策与业务执行系统。
  股东会是公司的最高权力机构,依照法律和公司章程行使职权。股东会选举董事组成董事会。董事会依照法律和公司章程行使职权。独立董事对公司事项发表不受任何人干预的独立意见并参与表决。董事会聘任公司总经理,由总经理负责公司的日常经营管理。
  公司根据独立性、防火墙以及相互制约、互为衔接的原则,设立满足公司经营运作必需的机构、部门及岗位。各部门在分工合作的基础上,明确各岗位相应的责任和职权,建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制、合理的工作标准和严格的操作程序,使各项工作规范化、程序化、标准化。
  4、内部控制的制度体系
  公司制定合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司章程,是公司经营管理遵循的最高文件;第二个层面是公司内部控制大纲,是公司制定各项基本管理制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度,公司日常运作的有针对性并较为具体的行为要求与规范;第四个层面是公司各部门根据业务的需要制定的各种规章及实施细则等。上述不同层面的控制制度的制定、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,较高层面的制度与较低层面的制度有机联系,前者的内容指导和制约后者内容,后者的内容体现和细化前者的内容。
  公司章程的修改须经股东会审议通过,监管部门核准后生效。公司内部控制大纲、公司基本管理制度的制订与修改由公司总经理提出议案,经董事会审议通过后实施。各部门的规章及实施细则由相关部门依据公司章程和内部控制大纲提出议案,经公司总经理办公会议审议通过后实施。
  监察稽核部对公司基本管理制度、各部门规章及实施细则的执行情况进行日常性的检查和评价,并报公司总经理和督察长。总经理和督察长向有关部门提出改进意见由相关部门负责落实,并由监察稽核部跟踪落实情况并继续检查评估。各部门定期或不定期对涉及到本部门的公司管理制度的执行情况进行自查,并负责落实相关事项。
  5、内部控制的层次体系
  公司内部控制的层次体系共分四层:建立一线岗位的第一道监控防线,属于单人、单岗处理业务的,必须有相应的后续监督机制;建立相关部门、相关岗位之间相互制约的工作程序作为第二道监控防线,建立业务文件在公司与托管银行之间、相关部门和相关岗位之间传递的标准,明确文字签字的授权;成立独立的监察稽核部,对各部门、各岗位各项业务全面实行监督反馈,必要时对有关部门进行不定期突击检查,形成第三道防线;董事会合规与风险控制委员会和公司风险控制委员会形成公司的第四道防线。
  6、基金管理人关于内部控制的声明
  本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内部控制制度。
  二、基金托管人
  (一)基金托管人情况
  1、基本情况
  名称:杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)
  住所:杭州市庆春路46号
  法定代表人:陈震山
  成立时间:1996年9月26日
  组织形式:股份有限公司
  注册资本:人民币26.17万元
  存续期间:持续经营
  基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2014]337号
  联系人:吴燕
  电话:0571-86475535
  传真:0571-86475525
  2、主要人员情况
  目前资产托管部有从业人员25名。其中设总经理1人,负责全面组织和协调资产托管部的相关工作。资产托管部设其他人员24人,并根据岗位职责分成3个组:托管营运组、市场发展组和风控监督组。部门24人全部获得基金从业资格,从事资金清算、估值核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控业务的执业人员25人。
  3、基金托管业务经营情况
  2014年3月31日,经中国证监会和银监会核准,杭州银行最为极少数城商行之一获得证券投资基金托管资格(证监许可[2014]337号)。杭州银行配备了高效的资金清算网络、先进的托管业务综合处理系统、完善的内控风险控制制度以及专业的托管运作团队,为客户提供专业、高效、便捷、综合的“精品托管服务”。
  截至2017年6月,资产托管业务余额10277亿元。托管资产种类丰富,包括:证券投资基金、信托计划、证券公司客户资产管理计划、基金公司特定客户管理计划、商业银行理财资金、股权投资基金等。杭州银行已托管了易方达裕如混合基金、天弘弘运宝货币A基金、天弘弘运宝货币B基金、博时裕利纯债基金、浙商惠丰债券型基金、浙商惠享债券型基金、海富通瑞丰债券型基金等9只公募基金。目前正在与多家基金管理公司洽谈公募基金托管合作。
  (二)基金托管人的内部控制制度
  杭州银行建立了较为完善的法人治理结构,形成了从董事会、经营层到操作层,覆盖信用风险、市场风险、操作风险在内的全面风险管理体系,资产托管部也牢固树立风险意识,采取各种必要措施防范和化解风险。
  1、建立科学、严格的岗位分离制度
  明确划分各岗位职责,系统运维、估值核算、资金清算、投资监督和内部稽核监控等重要岗位、人员严格分开,估值核算、资金清算、投资监督等能接触到基金交易数据的岗位人员进行物理分离。
  2、建立健全授权管理体系
  制定了《杭州银行证券投资基金托管业务授权管理办法》,将授权管理贯穿于资产托管业务的始终,各岗位业务人员均在规定授权范围内行使相应职责。
  3、建立完备的备份机制
  资产托管的业务数据及其他重要数据每日进行安全备份,定期将数据完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上,并要求集中和异地保存,保存期限至少20年。资产托管部关键岗位人员也采用双人备份制度。
  4、建立完备有效的应急措施
  制定了《杭州银行证券投资基金托管业务应急处理管理办法》,并针对托管业务备份、信息系统及资金清算等业务制定了专门的应急预案,对于各类突发事件、紧急事件或故障,定期开展应急演练,检验应急预案的有效性和可靠性。
  5、建立严格的保密机制
  制定了《杭州银行证券投资基金托管保密管理办法》,资产托管部配备独立的门禁系统,严格禁止无关人员进入资产托管部办公区域,能接触到基金交易数据的岗位人员进行物理分离,并采用电话录音、监控录像、信息加密传递技术等手段来实现风险控制。
  6、建立有效的内部稽核机制
  资产托管部设立稽核监控岗,直接对资产托管部总经理负责,独立对各岗位、各项业务实施全面的监督反馈,以确保资产托管各项业务合法合规、安全有效,切实履行托管人职责。
  (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。
  基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
  基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
  基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
  三、相关服务机构
  一、基金份额发售机构
  1、直销机构
  (1)浙商基金管理有限公司直销中心
  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼
  电话:021-60350830
  传真:021-60350836
  联系人:高日
  (2)浙商基金管理有限公司网上直销
  网址:http://www.zsfund.com
  客服电话:400-067-9908(免长途话费)、021-60359000
  2、其他销售机构
  上海天天基金销售有限公司
  名称:上海天天基金销售有限公司
  住所:浦东新区峨山路613号6幢551室
  办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
  法定代表人:其实
  客户服务电话:4001818188
  传真:021-64385308
  网址:http://www.1234567.com.cn
  基金管理人可根据有关法律法规,变更、增减发售本基金的销售机构,并及时公告。
  二、登记机构
  名称:浙商基金管理有限公司
  住所:杭州市下城区环城北路208号1801室
  法定代表人:肖风
  办公地址:杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座507室
  联系电话:021-60350885
  传真:021-60350836
  联系人:史苑卓
  三、出具法律意见书的律师事务所
  名称:上海市通力律师事务所
  注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  负责人:俞卫锋
  电话: 021- 31358666
  传真: 021- 31358600
  联系人:安冬
  经办律师:安冬、陆奇
  四、审计基金财产的会计师事务所
  名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  住所:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
  办公地址:上海市南京西路1266号恒隆广场50 楼
  法定代表人:姚建华
  电话:021-22122888
  传真:021-62881889
  联系人:王国蓓
  经办注册会计师:王国蓓、黄超
  四、基金的名称
  浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金
  五、基金的类型
  契约型开放式
  六、基金的投资目标
  在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
  七、基金的投资范围
  本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  本基金不买入股票或权证。
  本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  八、基金的投资策略
  本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。
  (1)资产配置策略
  本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析,预判对未来利率市场变化情况。
  根据对未来利率市场变化的预判情况,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。
  (2)固定收益类资产投资策略
  1)久期策略
  本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目标。当预期未来市场利率水平下降时,本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期;当预期未来市场利率水平上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期,以规避组合跌价风险。
  2)期限结构配置策略
  本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型、梯形或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以最大限度避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
  3)类属配置策略
  类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券等不同债券投资品种之间的配置比例。
  本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。
  4)个券选择策略
  本基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择高信用等级的债券品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将重点关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。
  5)杠杆投资策略
  本基金将综合分析债券投资的风险收益情况、回购成本及流动性安排等因素,在严格控制投资风险和流动性管理风险的前提下,通过正回购获得杠杆放大收益。
  开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%。
  (3)资产支持证券投资策略
  本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证券底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。
  (4)中小企业私募债投资策略
  与传统信用债券相比,一方面,中小企业私募债由于以非公开方式发行和交易,并且限制投资人数量上限,整体流动性相对较差;另一方面,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差影响,整体的信用风险相对较高。
  鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性,本基金将运用基本面研究,结合财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等因素的基础上,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
  (5)开放期投资策略
  开放期内,本基金将综合考虑流动性、市场情况及基金投资安排,将主要配置高流动性的投资品种。
  九、基金的业绩比较基准
  三个月银行定期存款收益率(税后)*1.1。
  十、基金的风险收益特征
  本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。
  十一、基金的投资组合报告
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
  1、报告期末基金资产组合情况
  ■
  2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  本基金本报告期末未持有股票。
  3、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
  本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
  4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  本基金本报告期末未持有股票。
  5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  ■
  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  ■
  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  本基金本报告期末未投资国债期货。
  11、投资组合报告附注
  (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
  (3)其他资产构成
  ■
  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末未持有股票
  (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
  十二、基金的业绩
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  ■
  注:本基金业绩比较基准为:三个月银行定期存款收益率(税后)*1.1。
  2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金
  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  (2016年8月1日至2017年6月30日)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1、本基金基金合同生效日为2016年8月1日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间未满一年。
  2、本基金建仓期为6个月,从2016年8月1日至2017年1月31日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
  十三、费用概览
  (一)基金费用的种类
  1、基金管理人的管理费;
  2、基金托管人的托管费;
  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
  5、基金份额持有人大会费用;
  6、基金的证券交易费用;
  7、基金的银行汇划费用;
  8、基金的开户费用、账户维护费用;
  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  1、基金管理人的管理费
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
  H=E×0.30%÷当年天数
  H为每日应计提的基金管理费
  E为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人于次月初3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日或不可抗力等,支付日期顺延。
  2、基金托管人的托管费
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
  H=E×0.10%÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人于次月初3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日或不可抗力等,支付日期顺延。
  上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
  (三)不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用:
  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
  3、《基金合同》生效前的相关费用;
  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
  (四)费用调整
  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。
  (五)与基金销售有关的费用
  1、申购费用
  本基金的申购费率如下:
  ■
  (注:M:申购金额;单位:元)
  2、赎回费用
  本基金赎回费率如下:
  ■
  注:本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费100%计入基金财产。
  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
  十四、对招募说明书更新部分的说明
  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2016年7月23日公布的《浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
  1、根据最新资料,更新了“重要提示”部分。
  2、根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。
  3、根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。
  4、根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。
  5、根据最新资料,更新了“九、基金的投资”部分。
  6、根据最新资料,更新了“十三、基金费用与税收”部分。
  7、根据最新资料,更新了“二十一、其他应披露事项”部分。

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